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如何设计自己的交易系统?

K线之外2018-06-18 11:59:20


文 / 凌凌六

图片来自网络



一套正收益的交易系统是稳定盈利的「技术」基础,注意技术俩字。投机市场中,有很大一部分同学是被「技术」这俩字给坑死的。


一套正收益的交易系统,加上良好的执行能力,才是稳定盈利的基础。


盈利的关键是「交易系统」「执行能力」,两者缺一不可,很多同学死在以为良好的技术(交易系统)是全部。


金融投机市场中,至少有80%的投机客(很多人说自己是投资客)是没有自己的交易系统的。


甚至有一部分同学连交易系统是什么都不知道,更夸张的甚至没听说过交易系统!


对于这部分80%的同学,我只想说,早点爆仓回家卖红薯,别浪费自己的生命。或者,认认真真看完此文,学习设计自己的交易系统。


交易系统应该包含些什么鬼?


一套好的交易系统至少包含两个方面,开平仓规则」加减仓规则」,其中开平仓规则属于技术范畴,加减仓规则属于资金管理范畴。


下面,哥就以移动平均线为技术基础,和大家一起探讨,如何设计一套可执行的交易系统。


「01」设计交易系统


第一步,我们先设定我们需要的技术指标,在这个系统设计中,我需要三条均线,分别是5日10日20日均线。


打开你的博易或者文华行情软件,然后打开公式管理器,添加如下自定义公式。




这条公式是有什么用呢?其实鸟用没有,只是方便有洁癖的我们干净地看盘。当然,偶尔还可以在人前装装B,哎呀,我会写指标!


如果你能在指标上加点标识,这个B装起来更炫酷了。


有了指标,我们开始设计开平仓规则。


五日线从下往上穿越十日线形成金叉开多。


开多少仓位合适呢?能问这个问题的同学,开始有仓位管理的意识了。


到底开多少合适?我们把总资金分成五份,五日十日金叉开一份,也就是20%的仓位。


如果我们只是开20%的仓位,当然轻了,大行情赚不到什么钱的,所以,我们必须设计加仓原则。


五日线从下往上穿越二十日线形成金叉加二份仓。


也就是说,当五日线穿二十日线时,我们此时共应该持仓60%。


为什么要分开开仓呢?原因是,第一份资金我们把它设为试仓,类似于打仗时的先头部队,如果遇到振荡行情,只会损失小止损,如果遇到大行情,重仓抓大波。


有了开仓加仓原则,那么我们还得有减仓平仓原则。


五日线从上往下穿越十日线形成死叉减一份仓。


为什么减一份仓呢?原因是,为了保护大部队的平安,先锋部队先死,腾出一点点利润空间。


五日线从上往下穿越二十日线形成死叉,平掉所有多头仓。


此时,如果行情波够大,利润会很丰厚;如果只是旺仔小馒头,亏损也能控制在比较合理的范围;如果行情一直在振荡,大部分时间只是先峰部队在里面冲杀,亏损可以接受。


上张大波图给大家意淫一下。




至此,一个包含了开平仓规则,资金管理规则的交易系统设计完毕。


从系统中我们发现,规则就像1+1=2那么简单,不存在秘而不宣的神神叨叨的东西。


一个操作系统,其实只需要一两种分析技术就行,我设计的这个示例用了移动平均线,你可以试着用其它,例如KDJ、MACD、BBI等什么鬼都行。


那些满屏都是技术指标,整得屏膜像个大花脸一样的,多半是新手,或者是忽悠,或者是被忽悠的老手。


「02」验证交易系统


一个交易系统,就这么简简单单的设计完了?凌凌六在这里告诉你,肯定没完,必须跟它没完,否则我们就完了。


系统设计完之后,我们还必须验证它的有效性,什么叫有效性?简单的说,就是验证它能不能给我们赚钱。


验证一个交易系统有两种方法,一种是历史数据回测,另一种是实测。一般情况下,先回测再实测。


怎么回测?打开行情软件,回朔那些年我们一起亏过的行情,一个点一个点,老老实实地记录下来,然后绘制历史收益曲线,如果收益为正,那么我们可以说,这个系统历史回测收益为正。


收益率不是一个交易系统最核心的检验指标,你最应该关注的是检验指标是最大回撤率。


验证一个交易系统是否有效,至少要有几百上千次的开平仓记录。


把回测做好,发现这是个最大回撤在可接受的范围,收益还可观的交易系统,那么我们就可以进入下一步,实测!


怎么实测?简单,真金白银上实盘,操作几百上千次,得出来的数据,才是这个系统最真实的收益率。


那么,问题来了,一个趋势系统,几百上千次的实盘,至少要一两年甚至更长的时间实测,这个过程有点漫长,做完测试,好几茬黄花菜都凉了,有没有快速的实测方法呢?


答案是,有的!


今天写得有点多了,哥找个合适的时间再来和大家聊聊,如何低风险快速实测一个操作系统的收益率和回撤率。


什么时候才是「合适的时间」呢?这个,很难说,也许就在明天,也许在明年!


— 完 —


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